翟天昶  胡冰川（中国社会科学院），《经济评论》2017年第2期

    消费习惯形成理论（以下简称为“习惯形成理论”）是一种特殊的“效用理论”，与传统效用理论不同的是，它基于时间不可分性假设，即假定消费者过去的消费水平不仅对过去消费产生的效用有影响，还对现在消费产生的效用带来一定的影响。消费者当期的效用不仅取决于当期消费，还取决于过去的消费。我们现在所说的消费习惯形成理论可分为广义消费习惯形成理论和狭义消费习惯形成理论两种。狭义的习惯形成理论是指内部习惯形成，即棘轮效应，是指消费者的现期消费支出水平会同时受到现期收入、过去消费水平以及过去所达到的最高收入水平的影响，人们在收入高峰期所形成的消费习惯是难以改变的，因此当现期收入减少时，人们不会马上减少其消费，而是宁可减少储蓄或者借债也要维持原有消费水平，即所谓“由俭入奢易，由奢入简难”。消费在短期内是刚性的，存在着不可逆性。广义的习惯形成理论则是在狭义的习惯形成理论基础上考虑了外部的示范效应，即消费者的消费习惯在社会上会相互影响。综合考虑目前的研究现状，我们的习惯形成是广义的概念。

    习惯形成理论最早是由杜森贝利在1949年提出，他将习惯效应引入消费函数。由于能够更好地贴合现实，习惯形成理论在20世纪80年代开始逐渐受到学者们的关注并快速发展。近几十年来，习惯形成理论的研究无论是在理论、模型、数据，还是估计方法方面都逐渐成熟。理论方面，习惯形成理论与预防性储蓄假说等理论相结合进行研究已取得了丰富的研究成果，对习惯形成理论自身的完善和发展带来了极大帮助。模型方面，从最初的LES（线性支出系统）、ELES（拓展的线性指出系统）等简单的线性模型，再到QES（二次支出系统）等二次非线性模型，并发展到当今主流的以追求效用最大化为基础条件在收入和财富约束下导出最优解并建立的习惯存量优化模型。习惯形成理论研究所使用的模型更加完善，也更加贴合现实，相信未来用于习惯形成理论研究的模型将会根据实际作进一步的调整，会有更多新的模型出现。数据方面，早期对于习惯形成理论的研究大多是基于总量数据，但是不同消费群体之间消费行为的波动在很大程度上会被综合掉，从而影响估计结果的可靠性，且总量数据无法区分耐用品和非耐用品。因此后来的研究开始基于家庭微观住户调查数据展开，并且证明选用食品消费作为非耐用品消费的代理数据能够更好地印证消费中习惯效应的存在。相比之下，耐用品由于存在耐用性，不利于检验消费中习惯效应的存在。最后，在估计方法上，受方法发展的限制，最初的研究大都是用OLS（最小二乘估计）或者极大似然估计等方法来估计习惯效应项的系数。由于习惯效应的研究使用的是动态面板模型，自变量与误差项有关，随着计量经济学的发展，后来的研究普遍采用系统GMM的方法来估计模型系数，使得结论更加有效可靠。

    通过对消费习惯效应的相关文献进行梳理，我们在对过去研究总结的同时，还对未来研究的发展预测了两个方向：一方面是在经济转型期的背景下，结合预防性储蓄动机与经济快速增长研究，进一步完善习惯形成理论；另一方面是在城市化进程的背景下进一步研究示范作用及棘轮作用对消费的影响以及对比新背景下，城镇居民与农村居民习惯形成效应的差别。